南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2018第四季度报告

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发布时间:2019-01-21 06:04

南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2018第四季度报告

2019-01-21 04:21来源:证券时报监管/基金/收益

原标题:南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2018第四季度报告

  南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)

2018

报告

第四季度

2018年12月31日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年1月21日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

2 基金产品概况

本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方全天候策略”。

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

3、本基金T日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日(法定节假日顺延至第一个交易日)计算,并于T+2日公告;

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方全天候策略混合(FOF)A

南方全天候策略混合(FOF)C

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度,全球主要资产呈现大幅波动。整体来看,除黄金以外,风险资产整体表现较差。国内方面,宏观经济下行趋势不改,货币政策整体较为宽松,稳增长和稳预期的政策频频推出。中美贸易摩擦在G20峰会后有较为明显的缓和迹象。海外方面,美联储12月如期加息,但联储主席鲍威尔对美国经济增长和加息态度的表述略显鸽派,市场预期2019年美联储加息次数降低。具体来看,2018年四季度沪深300指数下跌12.45%,中小板和创业板分别下跌18.22%和11.39%;债券市场在基本面、宽松流动性和较低风险偏好等利好因素支撑下表现较为出色,中证国债和中证企业债2018年四季度分别上涨3.48%和2.32%。海外市场方面,标普500和纳斯达克指数四季度分别下跌14%和17.5%。大宗商品方面,布伦特原油四季度下跌33.7%,黄金上涨8.2%。

产品运作方面,我们延续前期运作思路,从全天候FOF定位出发,基于风险平价策略,结合对各类资产表现的判断,通过分散化投资和控制各类资产配置比例来控制组合波动和回撤风险。四季度,全天候FOF基金在偏股型和偏债型基金的配置比例上基本维持稳定;我们仅对全天候FOF组合中偏债型和偏股型基金内部结构做了适度调整。在偏债型基金方面,我们增加了部分业绩表现稳定、风险控制能力较强,久期杠杆操作灵活的债券型基配置。对于偏股型基金的配置,仓位上我们整体维持稳定,但在内部结构上做了优化调整,使组合整体风格更加均衡。总体来看,全天候FOF基金在外部基金的配置上较三季度上升。整体来看,全天候组合四季度最大回撤1.78%,风险控制较为突出。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金A份额净值为0.9802元,报告期内,份额净值增长率为-0.77%,同期业绩基准增长率为-0.39%;本基金C份额净值为0.9731元,报告期内,份额净值增长率为-0.92%,同期业绩基准增长率为-0.39%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.1 其他资产构成

金额单位:人民币元

5.11.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内,全天候FOF所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。

7 开放式基金份额变动

单位:份

8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金合同》;

2、《南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)托管协议》;

3、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2018年4季度报告原文。

10.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

10.3 查阅方式

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